Asymptotic Properties of the Product Limit Estimate Under Random Truncation

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

The central limit theorem under random truncation.

Under left truncation, data (X(i), Y(i)) are observed only when Y(i) ≤ X(i). Usually, the distribution function F of the X(i) is the target of interest. In this paper, we study linear functionals ∫ φ dF(n) of the nonparametric maximum likelihood estimator (MLE) of F, the Lynden-Bell estimator F(n). A useful representation of ∫ φ dF(n) is derived which yields asymptotic normality under optimal m...

متن کامل

Estimating extreme quantiles under random truncation

The goal of this paper is to provide estimators of the tail index and extreme quantiles of a heavy-tailed random variable when it is righttruncated. The weak consistency and asymptotic normality of the estimators are established. The finite sample performance of our estimators is illustrated on a simulation study and we showcase our estimators on a real set of failure data. keywords: Asymptotic...

متن کامل

control of the optical properties of nanoparticles by laser fields

در این پایان نامه، درهمتنیدگی بین یک سیستم نقطه کوانتومی دوگانه(مولکول نقطه کوانتومی) و میدان مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنتروپی ون نیومن به عنوان ابزاری برای بررسی درهمتنیدگی بین اتم و میدان استفاده شده و تاثیر پارامترهای مختلف، نظیر تونل زنی(که توسط تغییر ولتاژ ایجاد می شود)، شدت میدان و نسبت دو گسیل خودبخودی بر رفتار درجه درهمتنیدگی سیستم بررسی شده اشت.با تغییر هر یک از این پارامترها، در...

15 صفحه اول

A Large Sample Study of the Life Table and Product Limit Estimates under Random Censorship'

Using the model of random censorship, a necessary and sufficient condition for the consistency of the standard (actuarial) life table estimate of a survival distribution is derived. We establish the asymptotic normality of this estimate, showing that Greenwood's variance formula is nearly correct. In the case of a continuous survival distribution we establish limiting normality for the product ...

متن کامل

Asymptotic distribution of circularity coefficients estimate of complex random variables

In this correspondence we mainly consider the asymptotic distribution of the estimator of circularity coefficients of scalar and multidimensional complex random variables. A particular attention is paid to rectilinear RV. After deriving new properties of the circularity coefficients, the maximum likelihood estimate of the circularity coefficients in the Gaussian case and asymptotic distribution...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: The Annals of Statistics

سال: 1986

ISSN: 0090-5364

DOI: 10.1214/aos/1176350180